張大千先生在一九四一年五、六月間，遠赴敦煌的途中，經過安西，即往城南百餘里的榆林窟，作為期五天的觀摩。
大千抵達敦煌之後，十一月底離開敦煌到西安，為了臨摹壁畫，又再度專程前往榆林窟，大約停留了二十天，當時臨了一幅五尺高的五代人所作「吉祥天女像」。
後來前往青海西寧寺，除了觀摩青海著名的「塔爾寺」與其壁畫以外，主要是想從喇嘛壁畫師那兒，了解傳統佛教繪畫的技術問題，也順道採買了大抵畫布、畫筆、畫紙、膠粉，以及名貴的石青、石綠和硃砂等礦物顏料。此行大千結識了青海省主席馬步芳，請他批准五位喇嘛畫師離境，前往敦煌協助大千臨摹壁畫的各項工作。
就在此段期間，大千除了畫一些酬應當地仕紳的畫作以外，他在一九四二年的上元節根據他在榆林窟所摹的「吉祥天女像」，又另作此畫，寄給在四川的老友張群(岳軍)先生。大千與張群的交往早在一九二七年己開始，交往至深，他倆 長期的友誼，一直維持到一九八三年大千去世。
此幅「吉祥天女」雖以石青、石綠、硃砂和白粉為主色，但由於敷色面積皆不大，顯得簡樸而高華，是比較素雅的設色效果。人物身材比例勻稱豐腴，線條圓渾流轉，衣帶飄逸，作前行回首的姿態，造型生動而肅穆，是大千敦煌中期的一件佳作。
張大千在題贈張群的文句中說：「岳軍老兄別二年矣，寫此奉寄請正，視往時屬中所作為何如也？」雖然是請教的口氣，但仍可從字裡行間，透露出大千經過敦煌一年多的洗禮之後，產生的十足信心，也希望得到老友的分享與肯定。